嘉实多半年报告增长火热

§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本基金分为嘉实多元债券A、B，嘉实多元债券A收取认(申)购费和赎回费；嘉实多元债券B不收取认(申)购费和赎回费，但计提销售服务费。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金

　　基金简称 嘉实多元债券

　　基金主代码 070015

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2008年9月10日

　　基金管理人 嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人 中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额 985,198,751.14份

　　基金合同存续期 不定期

　　下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B

　　下属分级基金的交易代码 070015 070016

　　报告期末下属分级基金的份额总额 512,717,577.50份 472,481,173.64份

　　2.2 基金产品说明

　　投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。

　　投资策略 本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其最重要因素是本金安全。

　　业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券总指数

　　风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　项目 基金管理人 基金托管人

　　名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人 姓名 胡勇钦 赵会军

　　联系电话 (010)65215588 (010)66105799

　　电子邮箱 [email protected] [email protected]

　　客户服务电话 400-600-8800 95588

　　传真 (010)65182266 (010)66105798

　　2.4 信息披露方式

　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

　　基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　嘉实多元债券A 嘉实多元债券B

　　3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日) 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日)

　　本期已实现收益 7,127,129.08 5,474,322.47

　　本期利润 22,340,529.04 18,720,972.06

　　加权平均基金份额本期利润 0.0397 0.0380

　　本期加权平均净值利润率 3.70% 3.58%

　　本期基金份额净值增长率 3.97% 3.82%

　　3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 )

　　期末可供分配利润 11,809,833.48 4,836,558.78

　　期末可供分配基金份额利润 0.0230 0.0102

　　期末基金资产净值 558,976,628.81 508,862,715.63

　　期末基金份额净值 1.090 1.077

　　3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012年6月30日 )

　　基金份额累计净值增长率 31.02% 29.32%

　　注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(3)"期末可供分配利润"采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(4)嘉实多元债券A收取认(申)购费和赎回费，嘉实多元债券B不收取认(申)购费和赎回费但计提销售服务费。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　嘉实多元债券A

　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

　　过去一个月 -0.91% 0.27% 0.22% 0.08% -1.13% 0.19%

　　过去三个月 3.21% 0.26% 1.90% 0.10% 1.31% 0.16%

　　过去六个月 3.97% 0.24% 2.35% 0.08% 1.62% 0.16%

　　过去一年 3.49% 0.25% 7.11% 0.11% -3.62% 0.14%

　　过去三年 18.74% 0.32% 10.28% 0.09% 8.46% 0.23%

　　自基金合同生效起至今 31.02% 0.30% 19.87% 0.14% 11.15% 0.16%

　　嘉实多元债券B

　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

　　过去一个月 -0.83% 0.26% 0.22% 0.08% -1.05% 0.18%

　　过去三个月 3.15% 0.24% 1.90% 0.10% 1.25% 0.14%

　　过去六个月 3.82% 0.23% 2.35% 0.08% 1.47% 0.15%

　　过去一年 3.15% 0.25% 7.11% 0.11% -3.96% 0.14%

　　过去三年 17.54% 0.32% 10.28% 0.09% 7.26% 0.23%

　　自基金合同生效起至今 29.32% 0.30% 19.87% 0.14% 9.45% 0.16%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　图1:嘉实多元债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2008年9月10日至2012年6月30日)

　　图2:嘉实多元债券B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2008年9月10日至2012年6月30日)

　　注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同"第十一部分基金的投资二、投资范围五(二)投资组合限制"的约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

　　截止2012年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、33只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

　　4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

　　姓名 职务 任本基金的基金经理

　　(助理)期限 证券从业年限 说明

　　任职日期 离任日期

　　王茜 本基金基金经理、嘉实多利分级债券基金经理、公司固定收益部总监。 2009年2月13日 - 9年 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛债券基金基金经理、长盛货币基金经理。2008年11月加盟嘉实基金。工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

　　注：(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日；(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内本基金不存在异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，国内宏观经济一路走低，工业增加值、固定资产投资、货币供应量等指标的同比增速都不断创下08年金融危机以来的新低，并且屡屡超出市场预期；消费和进出口也持续疲弱；CPI在经历了一季度的相对高位后也进入下滑通道。同期海外市场经历了先扬后抑的波折，一季度全球风险偏好由于欧债危机的缓解和美国经济数据向好出现明显上升，但进入二季度，欧债危机出现反复、美国就业回落等因素使得全球系统性风险再次回升。在海内外经济下行的背景下，国内宏观经济政策也相应转向，由年初以防通胀为主转为保增长，但政策力度显著低于市场预期，央行仅在5月和6月分别下调了一次存款准备金率和一次基准利率，财政政策方面并没有推出大的刺激计划。

　　宏观经济基本面的下行和市场对政策预期的持续调整，是影响上半年的股、债市场走势的两股重要力量。由于CPI在一季度维持高位，且市场预期政府会有强有力的刺激政策出台，债券市场在5月前一直维持窄幅震荡，只有中低评级信用债和短端产品的收益率有明显下降。在5月初公布的4月经济和CPI数据大幅低于市场预期后，债券市场经历了一波凌厉的涨势，各品种收益率大幅下行，6月宏观数据企稳，市场再度进入焦灼状态中。股票市场除了1月与债市同涨外，基本上与债市呈镜像走势，当市场对政策预期强烈时，股涨债跌，当经济数据低于预期时，股跌债涨。经过两波上涨回落，上半年上证指数仅有1.2%的正收益，但个股和行业间有明显分化。转债市场涨幅与债底涨幅接近，波动与股市同步，整体收益并不理想，但个券之间有一定差异。

　　年初以来我们一直看好年内大类资产配置转换的机会，对政策放松和经济企稳有相对强的预期，因此较早地将久期调降，加大了静态收益更高的信用债和估值较低的短端品种的配置力度，增加了权益类资产的投资比例。在股票资产中，我们优选个股，重点持仓的地产、食品饮料类股票都取得了较好的收益；转债方面，小盘和电力转债的投资也为组合贡献了超越转债指数的绝对收益。上半年组合跑赢基准，并获得了绝对回报，但在同业排名中相对落后。我们对此也进行了反思，除去我们过早调降组合久期、错失5月债市行情外，更主要的原因在于我们在中低等级信用债和新股申购方面相对谨慎的投资策略。对于上半年表现突出的城投债，我们认为其投资价值主要体现在政策博弈层面，但信用风险很难以现有的理论框架加以度量，因此一直保持一种战略上偏谨慎的态度。而在新股申购中，由于从理性角度分析，股票一级市场有博弈价值，但存在估值的系统性风险，因此我们采取的是精选个股的策略，但摇号获配的申购方式使得我们无法有效的控制中签率。在未来的投资中，我们仍将坚持理性的战略投资理念，但在战术上将在有效控制风险的同时加大参与市场博弈的力度。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末嘉实多元债券A基金份额净值为1.090元，本报告期基金份额净值增长率为3.97%；截至报告期末嘉实多元债券B基金份额净值为1.077元，本报告期基金份额净值增长率为3.82%；同期业绩比较基准收益率为2.35%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，欧盟峰会的成果虽然缓解了短期的系统性风险，但欧债问题的解决仍需要经历一个漫长而痛苦的过程；联储也承认美国经济失去动力，下调了对美国经济、通胀的评估。国内经济增速放缓的速度虽然有所下降，但仍处于探底的过程中。政府的刺激政策及政策力度将成为影响短期市场的重要因素。我们倾向于认为，在外围需求下降、中国经济转型的背景下，政府会更加注重经济结构的调整和长期的经济发展，刺激政策的出台会低于市场预期；即使有政策出台，在社会杠杆高企、银行行为相对上一轮刺激行情中更为审慎的情况下，政策效果也会受到抑制。因此未来宏观经济在探底之后将进入一个非常缓慢的复苏过程。

　　基于以上判断，我们认为下半年债券市场经历调整后仍然存在系统性和结构性机会，我们将坚持债券资产配置的核心地位，期限策略上将贴近基准久期，类属资产配置上更趋向于捕捉信用债自下而上的机会。权益类资产方面，我们认为仍存在阶段性和结构性的机会，品种上继续以自下而上的个股选择为主；转债投资上，也同样将采取忽视仓位、强调自下而上精选个券的策略，力争为投资人获取低风险下的较好投资回报

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　(1)本基金的基金管理人于2012年1月12日发布《嘉实多元收益债券型证券投资基金2011年第一次收益分配公告》，实施本基金2011年第一次利润分配，嘉实多元债券A及嘉实多元债券B 均为每10份基金份额发放红利0.187元，具体参见本报告"6.4.11 利润分配情况"。

　　(2)本基金的基金管理人于2012年4月12日发布《嘉实多元收益债券型证券投资基金2012年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为2012年3月31日，嘉实多元债券A及嘉实多元债券B均为每10份基金份额发放现金红利0.100元，具体参见本报告"6.4.11 利润分配情况"。

　　(3)本基金的基金管理人于2012年7月6日发布《嘉实多元收益债券型证券投资基金2012年第二次收益分配公告》，收益分配基准日为2012年6月30日，嘉实多元债券A每10份基金份额派发现金红利0.150元；嘉实多元债券B每10份基金份额派发现金红利0.100元。具体参见本报告"6.4.11 利润分配情况"。

　　报告期内，本基金收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2012年上半年，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2012年上半年，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人--嘉实基金管理有限公司在嘉实多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为31,819,769.08元。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6 半年度财务会计报告(未经审计)

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

　　报告截止日： 2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　资 产 附注号 本期末

　　2012年6月30日 上年度末

　　2011年12月31日

　　资 产：

　　银行存款 6.4.7.1 18,899,107.52 61,862,442.80

　　结算备付金 25,476,463.97 43,330,912.24

　　存出保证金 480,304.43 351,922.57

　　交易性金融资产 6.4.7.2 1,399,986,841.37 1,600,108,219.06

　　其中：股票投资 195,333,599.85 154,101,211.00

　　基金投资 - -

　　债券投资 1,204,653,241.52 1,446,007,008.06

　　资产支持证券投资 - -

　　衍生金融资产 6.4.7.3 - -

　　买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

　　应收证券清算款 75,829,377.28 7,898,009.20

　　应收利息 6.4.7.5 15,847,472.88 26,532,580.31

　　应收股利 - -

　　应收申购款 1,056,823.83 672,024.72

　　递延所得税资产 - -

　　其他资产 6.4.7.6 - -

　　资产总计 1,537,576,391.28 1,740,756,110.90

　　负债和所有者权益 附注号 本期末

　　2012年6月30日 上年度末

　　2011年12月31日

　　负 债：

　　短期借款 - -

　　交易性金融负债 - -

　　衍生金融负债 6.4.7.3 - -

　　卖出回购金融资产款 309,999,881.00 438,449,683.32

　　应付证券清算款 152,109,949.34 5,026,430.52

　　应付赎回款 4,189,336.39 3,450,655.28

　　应付管理人报酬 622,701.20 794,124.66

　　应付托管费 177,914.62 226,892.76

　　应付销售服务费 126,977.20 151,175.36

　　应付交易费用 6.4.7.7 292,493.19 399,447.15

　　应交税费 1,993,226.58 1,993,152.76

　　应付利息 28,965.46 36,132.53

　　应付利润 - -

　　递延所得税负债 - -

　　其他负债 6.4.7.8 195,601.86 101,320.34

　　负债合计 469,737,046.84 450,629,014.68

　　所有者权益：

　　实收基金 6.4.7.9 985,198,751.14 1,203,867,881.90

　　未分配利润 6.4.7.10 82,640,593.30 86,259,214.32

　　所有者权益合计 1,067,839,344.44 1,290,127,096.22

　　负债和所有者权益总计 1,537,576,391.28 1,740,756,110.90

　　注：报告截止日2012年6月30日，嘉实多元债券A基金份额净值1.090元，基金份额总额512,717,577.50份；嘉实多元债券B基金份额净值1.077元，基金份额总额472,481,173.64份。嘉实多元债券基金份额总额合计为985,198,751.14份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　项 目 附注号 本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　一、收入 52,762,114.92 -12,470,589.28

　　1.利息收入 25,975,853.75 36,409,542.00

　　其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,100,471.35 466,084.60

　　债券利息收入 21,408,604.11 34,486,591.47

　　资产支持证券利息收入 - -

　　买入返售金融资产收入 1,466,778.29 1,456,865.93

　　其他利息收入 - -

　　2.投资收益 -1,801,422.44 37,553,432.46

　　其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,600,624.63 30,696,320.65

　　基金投资收益 - -

　　债券投资收益 6.4.7.13 11,290,196.39 4,486,562.30

　　资产支持证券投资收益 - -

　　衍生工具收益 6.4.7.14 - -

　　股利收益 6.4.7.15 509,005.80 2,370,549.51

　　3.公允价值变动收益 6.4.7.16 28,460,049.55 -86,543,810.55

　　4.汇兑收益 - -

　　5.其他收入 6.4.7.17 127,634.06 110,246.81

　　减：二、费用 11,700,613.82 20,329,472.06

　　1．管理人报酬 3,938,727.61 8,662,664.80

　　2．托管费 1,125,350.67 2,475,047.06

　　3．销售服务费 782,335.43 1,371,682.22

　　4．交易费用 6.4.7.18 1,084,406.58 2,780,690.18

　　5．利息支出 4,542,111.80 4,802,398.09

　　其中：卖出回购金融资产支出 4,542,111.80 4,802,398.09

　　6．其他费用 6.4.7.19 227,681.73 236,989.71

　　三、利润总额 41,061,501.10 -32,800,061.34

　　减：所得税费用 - -

　　四、净利润 41,061,501.10 -32,800,061.34

　　6.3 所有者权益(基金净值)变动表

　　会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

　　单位：人民币元

　　项目 本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计

　　一、期初所有者权益(基金净值) 1,203,867,881.90 86,259,214.32 1,290,127,096.22

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 41,061,501.10 41,061,501.10

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -218,669,130.76 -12,860,353.04 -231,529,483.80

　　其中：1.基金申购款 367,718,331.50 25,168,538.18 392,886,869.68

　　2.基金赎回款 -586,387,462.26 -38,028,891.22 -624,416,353.48

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -31,819,769.08 -31,819,769.08

　　五、期末所有者权益(基金净值) 985,198,751.14 82,640,593.30 1,067,839,344.44

　　项目 上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计

　　一、期初所有者权益(基金净值) 1,973,157,441.75 194,788,460.84 2,167,945,902.59

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -32,800,061.34 -32,800,061.34

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 79,356,612.26 21,352,070.10 100,708,682.36

　　其中：1.基金申购款 1,567,592,594.42 147,738,542.52 1,715,331,136.94

　　2.基金赎回款 -1,488,235,982.16 -126,386,472.42 -1,614,622,454.58

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -22,346,607.25 -22,346,607.25

　　五、期末所有者权益(基金净值) 2,052,514,054.01 160,993,862.35 2,213,507,916.36

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

　　______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.2 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.3 关联方关系

　　6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　关联方名称 与本基金的关系

　　嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司(中国工商银行) 基金托管人、基金代销机构

　　国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

　　6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本期(2012年1月1日至2012年6月30日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

　　6.4.4.2 关联方报酬

　　6.4.4.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　项目 本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费 3,938,727.61 8,662,664.80

　　其中：支付销售机构的客户维护费 465,843.51 731,319.53

　　注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7% / 当年天数。

　　6.4.4.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　项目 本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费 1,125,350.67 2,475,047.06

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2% / 当年天数。

　　6.4.4.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　获得销售服务费的

　　各关联方名称 本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　当期发生的基金应支付的销售服务费

　　嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 合计

　　嘉实基金管理有限公司 - 231,836.10 231,836.10

　　中国工商银行 - 172,884.04 172,884.04

　　国都证券有限责任公司 - 177.39 177.39

　　合计 - 404,897.53 404,897.53

　　获得销售服务费的

　　各关联方名称 上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的销售服务费

　　嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 合计

　　嘉实基金管理有限公司 - 408,207.10 408,207.10

　　中国工商银行 - 303,615.30 303,615.30

　　国都证券有限责任公司 - 465.47 465.47

　　合计 - 712,287.87 712,287.87

　　注：(1)支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券B基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资产净值×0.3%/当年天数。(2)嘉实多元债券A不收取销售服务费。

　　6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日

　　银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

　　基金买入 基金卖出 交易

　　金额 利息

　　收入 交易金额 利息支出

　　中国工商银行 - 275,136,636.55 - - 521,540,000.00 49,589.17

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

　　基金买入 基金卖出 交易

　　金额 利息

　　收入 交易金额 利息支出

　　中国工商银行 20,687,851.51 275,007,608.79 - - 422,400,000.00 138,316.12

　　6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本期(2012年1月1日至2012年6月30日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年6月30日)，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本期末(2012年6月30日)及上年度末(2011年12月31日)，其他关联方未持有本基金。

　　6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　关联方

　　名称 本期

　　2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

　　中国工商银行 18,899,107.52 118,703.98 52,513,822.48 297,919.09

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本期(2012年1月1日至2012年6月30日)及上年度可比期间(2011年1月1日至2011年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

　　6.4.5 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

　　6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　6.4.5.1.1 受限证券类别：股票

　　金额单位：人民币元

　　证券

　　代码 证券

　　名称 成功

　　认购日 可流通日 流通受限

　　类型 认购

　　价格 期末

　　估值单价 数量

　　(单位：股) 期末

　　成本总额 期末估值总额 备注

　　603002 宏昌电子 2012年5月8日 2012年8月20日 IPO网下锁定三个月 3.60 6.75 337,752 1,215,907.20 2,279,826.00 -

　　6.4.5.1.2 受限证券类别：债券

　　金额单位：人民币元

　　证券

　　代码 证券

　　名称 成功

　　认购日 可流

　　通日 流通受限类型 认购

　　价格 期末

　　估值单价 数量

　　(单位：张) 期末

　　成本总额 期末

　　估值总额 备注

　　112093 11亚迪01 2012年6月20日 2012年7月16日 未上市 100.00 100.00 600,000 60,000,000.00 60,000,000.00 网下

　　申购

　　122145 11桂东02 2012年6月25日 2012年7月16日 未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 网下

　　申购

　　6.4.5.1.3 受限证券类别：其他

　　本期末(2012年6月30日)，本基金未持有流通受限的其他证券。

　　6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本期末(2012年6月30日)，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　　本期末(2012年6月30日)，本基金无银行间市场债券正回购余额。

　　6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2012年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 309,999,881.00 元，于2012年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

　　1 权益投资 195,333,599.85 12.70

　　其中：股票 195,333,599.85 12.70

　　2 固定收益投资 1,204,653,241.52 78.35

　　其中：债券 1,204,653,241.52 78.35

　　资产支持证券 - -

　　3 金融衍生品投资 - -

　　4 买入返售金融资产 - -

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

　　5 银行存款和结算备付金合计 44,375,571.49 2.89

　　6 其他各项资产 93,213,978.42 6.06

　　合计 1,537,576,391.28 100.00

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(％)

　　A 农、林、牧、渔业 - -

　　B 采掘业 3,663,000.00 0.34

　　C 制造业 126,471,218.48 11.84

　　C0 食品、饮料 61,180,184.38 5.73

　　C1 纺织、服装、皮毛 - -

　　C2 木材、家具 - -

　　C3 造纸、印刷 - -

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,131,326.00 0.76

　　C5 电子 - -

　　C6 金属、非金属 - -

　　C7 机械、设备、仪表 51,762,708.10 4.85

　　C8 医药、生物制品 5,397,000.00 0.51

　　C99 其他制造业 - -

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

　　E 建筑业 4,196,979.03 0.39

　　F 交通运输、仓储业 - -

　　G 信息技术业 5,449,570.28 0.51

　　H 批发和零售贸易 - -

　　I 金融、保险业 16,450,000.00 1.54

　　J 房地产业 39,102,832.06 3.66

　　K 社会服务业 - -

　　L 传播与文化产业 - -

　　M 综合类 - -

　　合计 195,333,599.85 18.29

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

　　1 600519 贵州茅台 115,856 27,706,962.40 2.59

　　2 000651 格力电器 1,279,986 26,687,708.10 2.50

　　3 000157 中联重科 2,500,000 25,075,000.00 2.35

　　4 002304 洋河股份 159,313 21,435,564.15 2.01

　　5 000024 招商地产 736,433 18,064,701.49 1.69

　　6 600256 广汇能源 834,263 11,237,522.61 1.05

　　7 000002 万 科Ａ 1,099,956 9,800,607.96 0.92

　　8 601601 中国太保 400,000 8,872,000.00 0.83

　　9 600030 中信证券 600,000 7,578,000.00 0.71

　　10 000848 承德露露 369,413 6,483,198.15 0.61

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％)

　　1 000651 格力电器 28,312,588.50 2.19

　　2 600256 广汇能源 27,005,651.97 2.09

　　3 002304 洋河股份 26,664,594.63 2.07

　　4 000157 中联重科 26,377,470.51 2.04

　　5 600519 贵州茅台 25,425,779.60 1.97

　　6 000024 招商地产 23,286,300.63 1.80

　　7 000002 万 科Ａ 21,350,354.25 1.65

　　8 600030 中信证券 13,744,803.00 1.07

　　9 601601 中国太保 13,199,153.67 1.02

　　10 601006 大秦铁路 11,607,588.00 0.90

　　11 000527 美的电器 11,466,272.59 0.89

　　12 600570 恒生电子 10,136,582.25 0.79

　　13 601965 中国汽研 10,063,277.80 0.78

　　14 600383 金地集团 9,517,618.00 0.74

　　15 600887 伊利股份 8,275,855.94 0.64

　　16 600048 保利地产 7,259,797.36 0.56

　　17 600518 康美药业 6,702,871.41 0.52

　　18 600832 东方明珠 6,247,960.43 0.48

　　19 000848 承德露露 5,512,093.36 0.43

　　20 600750 江中药业 5,427,873.79 0.42

　　7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％)

　　1 002646 青青稞酒 29,707,199.76 2.30

　　2 601006 大秦铁路 26,638,140.28 2.06

　　3 600048 保利地产 24,095,887.65 1.87

　　4 601668 中国建筑 15,920,000.00 1.23

　　5 600256 广汇能源 15,083,498.28 1.17

　　6 000527 美的电器 14,821,438.12 1.15

　　7 000002 万 科Ａ 11,584,188.31 0.90

　　8 000024 招商地产 10,673,597.47 0.83

　　9 600383 金地集团 9,435,428.00 0.73

　　10 600271 航天信息 9,325,770.00 0.72

　　11 000538 云南白药 9,067,245.34 0.70

　　12 601965 中国汽研 8,976,240.76 0.70

　　13 600809 山西汾酒 8,770,916.47 0.68

　　14 000656 金科股份 7,603,827.56 0.59

　　15 600837 海通证券 7,143,726.37 0.55

　　16 600267 海正药业 6,995,061.31 0.54

　　17 000939 凯迪电力 6,856,982.80 0.53

　　18 600030 中信证券 6,339,500.00 0.49

　　19 002304 洋河股份 6,207,290.62 0.48

　　20 600582 天地科技 6,153,892.86 0.48

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　买入股票成本(成交)总额 370,932,131.77

　　卖出股票收入(成交)总额 340,807,804.89

　　注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

　　1 国家债券 51,078,000.00 4.78

　　2 央行票据 58,146,000.00 5.45

　　3 金融债券 81,804,000.00 7.66

　　其中：政策性金融债 81,804,000.00 7.66

　　4 企业债券 596,312,697.70 55.84

　　5 企业短期融资券 90,835,000.00 8.51

　　6 中期票据 152,338,000.00 14.27

　　7 可转债 174,139,543.82 16.31

　　8 其他 - -

　　合计 1,204,653,241.52 112.81

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

　　1 041254015 12华能CP001 700,000 70,623,000.00 6.61

　　2 122065 11上港01 600,000 60,828,000.00 5.70

　　3 1282193 12鲁能源MTN1 600,000 60,054,000.00 5.62

　　4 112093 11亚迪01 600,000 60,000,000.00 5.62

　　5 1101088 11央行票据88 600,000 58,146,000.00 5.45

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　报告期末，本基金未持有权证。

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　序号 名称 金额

　　1 存出保证金 480,304.43

　　2 应收证券清算款 75,829,377.28

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 15,847,472.88

　　5 应收申购款 1,056,823.83

　　6 其他应收款 -

　　7 待摊费用 -

　　8 其他 -

　　合计 93,213,978.42

　　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(％)

　　1 113001 中行转债 48,560,000.00 4.55

　　2 110018 国电转债 46,664,927.70 4.37

　　3 110015 石化转债 34,968,500.00 3.27

　　4 125887 中鼎转债 9,711,967.86 0.91

　　5 110013 国投转债 4,835,700.00 0.45

　　6 125731 美丰转债 3,864,941.98 0.36

　　7 129031 巨轮转2 3,221,790.00 0.30

　　8 125089 深机转债 914,189.28 0.09

　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

　　机构投资者 个人投资者

　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

　　嘉实多元债券A 10,796 47,491.44 255,648,333.73 49.86% 257,069,243.77 50.14%

　　嘉实多元债券B 9,517 49,646.02 74,043,545.55 15.67% 398,437,628.09 84.33%

　　合计 18,228 54,048.65 329,691,879.28 33.46% 655,506,871.86 66.54%

　　注：(1)嘉实多元债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券A份额占嘉实多元债券A总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券A份额占嘉实多元债券A总份额比例；(2)嘉实多元债券B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券B份额占嘉实多元债券B总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券B份额占嘉实多元债券B总份额比例。

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　8.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况

　　项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本基金 嘉实多元债券A 19,072.88 0.00%

　　嘉实多元债券B 160,058.11 0.03%

　　合计 179,130.99 0.02%

　　8.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况

　　本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　项目 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B

　　基金合同生效日(2008年9月10日)基金份额总额 998,363,495.91 3,581,412,351.15

　　本报告期期初基金份额总额 663,921,030.13 539,946,851.77

　　本报告期基金总申购份额 178,905,403.24 188,812,928.26

　　减：本报告期基金总赎回份额 330,108,855.87 256,278,606.39

　　本报告期基金拆分变动份额 - -

　　本报告期期末基金份额总额 512,717,577.50 472,481,173.64

　　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　(1)基金管理人的重大人事变动情况

　　2012年4月11日，本基金管理人发布《关于基金行业高级管理人员变更的公告》，李道滨先生不再担任本公司副总经理。

　　(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

　　报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

　　成交金额 占当期股票

　　成交总额的比例 佣金 占当期佣金

　　总量的比例

　　北京高华证券有限责任公司 2 288,786,274.88 41.23% 236,167.43 40.27% -

　　国信证券股份有限公司 1 222,032,160.48 31.70% 189,921.24 32.38% -

　　中国国际金融有限公司 1 169,505,789.31 24.20% 144,079.36 24.57% -

　　国泰君安证券股份有限公司 2 20,104,126.99 2.87% 16,334.92 2.79% -

　　海通证券股份有限公司 2 - - - - -

　　长城证券有限责任公司 1 - - - - -

　　德邦证券有限责任公司 1 - - - - -

　　光大证券股份有限公司 1 - - - - -

　　华福证券有限责任公司 1 - - - - -

　　广发证券股份有限公司 1 - - - - -

　　国都证券有限责任公司 1 - - - - -

　　国金证券股份有限公司 1 - - - - -

　　华泰证券股份有限公司 2 - - - - -

　　民生证券有限责任公司 1 - - - - -

　　申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -

　　兴业证券股份有限公司 1 - - - - -

　　招商证券股份有限公司 2 - - - - -

　　中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -

　　中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -

　　中信建投证券股份有限公司 2 - - - - -

　　中信证券股份有限公司 2 - - - - -

　　中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -

　　注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

　　注2：交易单元的选择标准和程序

　　(1)经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

　　(2)公司财务状况良好；

　　(3)有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

　　(4)有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　　(5)建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

　　基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

　　注3：华泰联合证券有限责任公司交易单元并入华泰证券股份有限公司。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　券商名称 债券交易 债券回购交易

　　成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购

　　成交总额的比例

　　北京高华证券有限责任公司 84,777,104.42 7.58% 4,008,000,000.00 13.63%

　　国信证券股份有限公司 293,130,527.55 26.22% 12,937,000,000.00 44.00%

　　中国国际金融有限公司 194,281,994.66 17.38% 11,400,500,000.00 38.77%

　　国泰君安证券股份有限公司 460,203,675.79 41.16% 1,060,000,000.00 3.60%

　　海通证券股份有限公司 85,583,705.49 7.66% - -

　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:[email protected]。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2012年8月28日